Resumen
Hace poco empecé un proyecto personal: armar una cartera de inversión de largo plazo para mi sobrino/ahijado, que hoy tiene 2 años. La idea es que, cuando cumpla 18, tenga un capital para decidir qué hacer: estudiar, emprender, viajar o seguir invirtiendo para su jubilación o lo que quiera. No es solo una inversión para él: también quiero mostrar por qué empezar a invertir desde joven marca una diferencia enorme. El tiempo y el interés compuesto pesan mucho más que acertar el momento perfecto, y el mercado suele premiar a quienes invierten a largo plazo en los activos correctos.
Métricas clave
- Rentabilidad y volatilidad anualizadas por activo.
- Ratios de Sharpe, Sortino y Treynor.
- Máximo Drawdown y tiempos de recuperación.
- Frontera eficiente y portafolio de Máxima Sharpe.
- Análisis Fama–French: alphas, betas y R² ajustado.
Metodología
- Descarga de precios históricos con
yfinance. - Análisis exploratorio: retornos, volatilidad, correlaciones.
- Simulación de 10.000 portafolios aleatorios (Monte Carlo).
- Optimización por Sharpe y construcción del portafolio óptimo.
- Regresiones con CAPM y Fama–French.
- Proyección a 16 años mediante modelo GBM.
Tecnologías
Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn), statsmodels, PyPortfolioOpt, yfinance, plotly.